量化基金六月表现优异分析
2025年07月03日，华福证券发表了一篇基金行业的研究报告，报告指出，量化基金在6月实现显著超额收益。
报告摘要如下： 投资要点： 主动量化基金收益分析 宽基类主动量化基金共跟踪16种宽基指数，其中跟踪沪深300、中证500指数的量化基金在6月份超额收益均值分别为2.1%和0.2%；行业主题类基金中，跟踪中证主要消费、中证内地金融主题、内地消费指数的量化基金超额收益位列前3位；smartbeta类基金跟踪中证国企红利指数的量化基金本月超额收益排名第一。 指数增强量化基金收益分析 宽基类指增量化基金共跟踪27种宽基指数，跟踪中证500指数、沪深300指数的基金在6月份超额收益均值分别为0.5%和0.5%；行业主题类基金中，跟踪消费龙头、CS食品饮料、芯片产业的量化基金超额收益位列前位；smartbeta类基金中跟踪中证红利指数的量化基金月度超额收益最高。 对冲量化基金收益分析 2025年6月，对冲量化基金收益绝对收益率平均收益0.12%。2025年6月份基金净值波动率低于2025年初至今、最大回撤均值低于2025年初至今。 风险提示 本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议；报告中采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差；报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现。
