传统量化融入AI新策略 景顺长城中证A500指数增强
本报讯 （记者昌校宇）在财富管理工具化的浪潮下，通过量化等手段在市场波动中寻找超额的指数增强基金迎来增长。此背景下，景顺长城基金管理有限公司的“指增家族”再扩容，于7月1日发行景顺长城中证A500指数增强基金，产品力争在有效跟踪指数的基础上，结合量化方法追求超越指数的业绩。
中证A500指数的编制综合考虑市值、行业代表性、ESG和互联互通等因素，汇集了众多细分行业的标杆企业，是中国核心资产的代表。同时，该指数新质生产力含量“高”，具有较高的成长性和潜力。历史业绩验证了中证A500指数较好的长期表现，具有更高的超额创造能力和长期配置价值。
景顺长城中证A500指数增强基金拟任基金经理黎海威表示，中证A500指数优选各行业龙头，注重行业覆盖度及集中度，且优质底层资产丰富，可挖掘Alpha（超额收益）的机会也更多。
据悉，景顺长城中证A500指数增强基金将采取传统量化模型+量价类AI新策略的方式，争取在风险可控前提下获取更高超额收益。具体而言，产品将依托景顺长城基金特色量化体系，利用超额收益模型、风险模型、交易成本模型三大类量化模型，以评估资产定价、控制风险和优化交易。同时，为了提高模型对行情的适应能力，景顺长城基金量化团队近年来引入AI赋能量化，除了应用于策略的自动化迭代外，还将AI运用于海量数据处理及清洗、价格预测及风险管理、实时监控市场情绪及新闻事件分析等环节，努力挖掘市场背后的隐藏规律和非线性定价关系，最终形成量价类AI新策略，实现对量化模型的进一步优化。
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